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Modelização de Volatilidade e Durações com Modelos Não-Lineares de Séries Temporais
PTDC/IIM-FIN/4685/2012
 
 
Objectivos: 
Este projecto de investigação pretende desenvolver novos métodos econométricos para a modelização e formulação de testes de hipóteses na área da volatilidade dos mercados financeiros e da econometria de de dados da ultra frequência. Em particular, o foco deste projecto de investigação reside na modelização de volatilidade não-estacionária de rendibilidades de activos e durações entre transacções financeiras. 

Responsável:
Cristina Alexandra de Oliveira Amado

Timing:
Janeiro de 2013 a Junho de 2015

Financiamento: 
14400 Euros da Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/IIM-FIN/4685/2012)




 
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